目前期货交易市场上，交易者的操作逻辑差异甚多，巧妙各自不同，有人做单边赌趋势，有人做转折赚便当，有人做套利锁价差，有人靠程式慢慢农。不过凡是一组交易系统长年累月下来可以稳定获利后，一但策略内容公开自然会有人动脑筋动到它身上，最显着的例子就是海龟交易系统，海龟交易系统可以连续十年维持良好的报酬率，但却在保密协定结束后，很快产生了海龟汤系统反嗜海龟交易的状况。

在台指期货市场上每天有数万口交易单子，假设就代表着有一万个交易者，这一万个交易者由于所trade的方法不同，选择的方向也是多空不一，所以会让整体行情走势呈现一个群体中买与卖的结果。

曾经有人问我，在这盘中五小时当中，有没有任何现象是可以利用来投机操作的？答桉是肯定的！何不尝试看看抓程式交易的进出场点吃点豆腐呢

一般程式交易者的进场点可分为以下几类：

1.在时间K棒的结束点丢市价单

以HTS, TS, MC等软体交易的单子一般而言都在K棒结束后做计算，当条件满足以后就会在下根K棒开点的时间附近丢出市价单，因此在特殊的时间点往往会有比较显着的行情现象，对于这个现象有兴趣的话可以去看每天的09:05, 09:10, 09:15三个时间点，

2019-07-05