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主题:: 苏州沧浪区股票配资 底部选股 [阅读数： ]
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“七禾网期货中国程序化排行榜”优秀账户分析——枫林
操作人：裴栋林
江西南昌人，现居杭州。从事财务工作，兼职做期货4年。全自动程序化交易，趋势模型为主，震荡模型为辅，主要盈利为趋势利润，还有一部分区间震荡利润。目前在使用的有十多套交易模型，以股指、螺纹为主，并有七八个商品品种交易模型在试运行。
裴栋林大学毕业后一直从事财务工作，平时会炒炒股票，2010年股指期货推出后，因为当时股票市场不好做，而期货可以双向操作，他觉得可操作的机会更多，就逐步开始研究股指期货。期货和股票相比，他觉得期货的双向交易和T 0是股票无法比拟的，能更好地实行风险控制。
刚开始接触期货的时候，裴栋林还不会程序化自动交易，但也是使用机械的交易系统来手动交易，因为没有严格的按照自己制定的交易系统来执行，加上资金又是配资来操作，杠杆上面加杠杆，本金不到两月亏损殆尽。之后一年多时间他就停止了交易，着手研究程序化交易，经过多次反思，他觉得当时如果严格按照交易系统来执行，即使是配资增加了杠杆最后也是能盈利的。因为股指在2010~2011年那段时间趋势性非常好，很简单的一个趋势交易系统就能盈利。
裴栋林经常会参加一些论坛和交流会，经常会听到“主观交易和客观交易哪家强”的争论，他认为无论是主观还是客观都是方法和工具，不能说刀和剑谁厉害，适合自己的就行，二者大方面其实是相同的，客观交易的数据来自于历史，主观的交易经验也来自于历史，客观交易的模型是主观而成，模型如何使用？如何分配资金是有主观因素的。事实上主观客观赚钱亏钱的都有，所以关键不在工具，而是背后使用工具的人。
“能在市场上活着就好，始终保持对市场的敬畏，以战战兢兢、如履薄冰的心态走过交易的每一天。”这是裴栋林对期货的态度。
获奖情况：
1、 期货日报主办的第七届全国期货实盘赛—量化基金经理选拔赛，获鼓励奖，排名12位。
2、 期货日报主办的第八届期货实盘交易大赛程序化组排名11位，获程序化组优秀奖。
3、 东航期货蓝海密剑实盘大赛，三个多月净值1.8894，暂列上尉军衔。
“枫林”账户概况

交易笔数（开仓、平仓）　　

3748笔　　

交易周期　　

430天　　

盈利笔数（平仓）　　

798笔　　

亏损笔数（平仓）　　

1071笔　　

胜算　　

42.70%　　

盈亏比　　

1.17:1　　

累计手续费　　

66638.20元　　

累计净利润　　

480022.88元　　

平均每笔盈利　　

3693.20元　　

平均每笔亏损　　

-2355.52元　　

平均每笔费用　　

17.78元　　

费用占比　　

12%　　

最大连续亏损次数　　

14次　　

最大连续盈利次数　　

7次　　

最大盈利率　　

303.58%　　

最大亏损率　　

15.42%　　

“枫林”账户于2013年9月13日在七禾网期货中国实战排行榜注册并开始交易，该账户初始资金576014.34元，截止到2014年11月17日，账户权益为493802.49元，期间有出入金，累计净利润480022.88元。
“枫林”累积净值曲线图
若要联系枫林，与其开展资产管理合作，期货中国可为您预约，电话：0571-85803287
该账户从2011年9月13日至今（2014年11月18日），累计净值3.59,累计收益率259.30%，最大回撤15.42%。在控制回撤上，裴栋林在单个模型的回撤率基本控制在一手保证金以内，但他不会刻意追求降低回撤，他认为过于追求低回撤同时也会束缚盈利能力和普适性，目前他认为有效降低回撤率的办法就是多策略、多品种组合。
在止损上，裴栋林也有自己独到的理解“交易模型本身就有止盈止损，把它叫做技术止损，交易模型还有生命周期，把它叫做系统止损，比如之前有几个模型达到历史最大回撤或者资金曲线3~6个月盘整不出新高，我都停止使用。”
“枫林”期货品种投资结构——成交偏好图
“枫林”期货品种投资结构——持仓偏好图
“枫林”各品种投资盈亏柱状图
从上面的成交偏好图、持仓偏好图和品种盈亏图中发现，成交、持仓、盈利最大的品种都是股指期货。裴栋林选择股指期货作为主要操作的原因是股指市场容量巨大，价格相对比较连续，比较适合程序化交易。其它品种，裴栋林还看好螺纹、橡胶、鸡蛋、PTA、甲醇等，以前他觉得焦炭还可以，但出了夜盘之后就不行，不管是主观交易者还是程序化交易者都反映，波动节奏变了，不好操作。现在裴栋林逐步增加其它商品的品种，他表示如果以后国债期货成交量上来之后会着手研究，目前有几个股指模型在国债上比较适用。
“枫林”每日仓位曲线图
“枫林”的每日持仓图
从每日仓位曲线图和每日持仓图上发现，该账户仓位在50%~70%，多单、空单持仓都有涉及。在仓位控制上，裴栋林对自有资金一般是保证金加上历史最大回撤，仓位偏重一些；客户资金会保守一点。如果组合策略达到历史最大回撤会减仓，裴栋林认为重仓交易回撤大，盈利也大，轻仓交易回撤小，盈利相对小。如何选择重仓交易还是轻仓交易要看资金实力和心理承受能力。
“枫林”每月盈亏图
从每月盈亏图上发现，共计15个月，除了2013年9月份没有交易，其它14个月，2个月亏损，12个月盈利，从2013年12月开始，每个月都盈利。裴栋林表示去年9、10月份的亏损是因为模型失效，后来撤掉，他又完善了几个策略，组成新的交易组合，差不多能达到每月盈利，后来实盘近一年来也基本上能达到这个效果。数据截止到2014年11月19日。
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（七禾网 期货中国 翁建平分析整理）

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2019-07-01 2019-07-01
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