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  新沂期货配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

长上(下)影线里的多空博弈
短期特别是日内,多空双方博弈激烈,而且在交叉相互作用下,价格很容易走出带长上(或下)影线的K线,这种走势中,当日做多与做空均有至少一个波段的机会。对于带长下影线的K线而言,前期是以空头进攻为主的行情,后期则是以多头反击为主的行情,前后期行情形成鲜明反差。在当日行情中,投资者若是一开盘便以固化思维(死多或死空思维)的心态介入,经常会面临赚了又亏回去,或者止损后价格却又向早前持仓方向折回的局面。
图一是股指期货1307合约2013年6月25日的日内走势图,持“死多或死空”思维的投资者当日均无法取得较好的收益,甚至会出现亏损。
第一种情况:对于持“死空”思维的投资者而言,由于前期的空头势很强,处于惯性思维,投资者往往认为应该继续做空,于是会在当日开盘后或下破2100点整数关口后追空,然后一直持有,但至尾盘,由于价格回升,投资者虽持有空头头寸却并没有获利。原因在于,投资者忽略了盘中急跌过程中成交量已然放大到阶段性高峰的事实。由于市场做空力量在下破2000点(最低到达1996点附近)的过程中已经得到充分释放,因此行情很可能会转入横盘(不跌)或会回升。
第二种情况:对于持“死多”思维的投资者而言,因开盘后盘面有探底回升迹象,价格仍在2100点以上,因此他们大多会选择做多。这类投资者在股指跌破2100点时可能会止损出局,也可能因“死多”思维而继续扛下去,但最终却有很大可能在价格急跌下破2000点的时候,因亏损幅度较大以及“心理支撑位”被破而止损离场。
上述的两种交易都属失败交易,或是思维固执,或是忽略市场情绪转换。在短线剧烈波动的走势中,多空分歧非常大,一般是多空中的一方利用技术面或消息面的优势进行短期进攻,而当价格被打压或推升到一定程度时,这部分资金却快速撤离,价格随后也就恢复甚至超越原来的水平。由于散户在消息面处于劣势,要“抢”到一分利润,必须在技术分析上比别人更胜一筹。从操作层面看,至少要做好以下两点:一是必须设置好止损条件,二是对量的累积变化以及持仓的细微变动分析要十分到位。
大阴(阳)配大阳(阴)K线组合中的多空博弈
事实上,非日内的短线交易风险最大,因为隔夜内盘在外盘影响下,或会直接大幅高(低)开,或因“反应过度”(因随后外盘波动不如预期)而“折回”。在此背景下,投资者需要等待“一根甚至数根”完整的K线来进行确认,而等真正出现了一根甚至数根完整的K线,价格可能已经“面目全非”,所持有的头寸已经遭受巨大损失。
这种情况经常出现在行情加速深跌或高涨阶段,如2013年12月上旬的甲醇1405合约走势。图二中,可将2013年12月10日的K线分拆成两根K线,即一根中阳K线加一根中阴K线,这样图中的三根K线再合并为两根K线,即一根大阳K线加一根大阴K线。那么,经过大涨之后出现“穿头破脚”的K线组合,即为看空信号,也就意味着前期的涨势或将反转。然而,投资者有可能在2013年12月9日甚至12月10日才大举介入做多,而12月11日出现的大阴回落,其实就是反转的一个初步信号,但多数投资者未必会将刚介入的多单止损,继续“扛”到12月13日,而此时期货价格刚好受10日均线支撑而收阳K线,这与12月3日的走势非常类似。然而这只是表象,很容易形成陷阱。随后12月16日的大阴K线跌破3200元/吨关口以及10日均线支撑,直奔20日均线而去,这已经是反转的确认信号了,但此时前期的多头头寸已亏损200元/吨左右,由于10倍左右的杠杆作用,事实上资金已亏损60%以上。若是此时才对前期的多头头寸进行处理,已经晚了一步。
如果出现这种走势,在信号初期,投资者就应该十分警惕并随时对头寸进行处理,而一旦信号确认,则不仅应该处理前期未处理的错误头寸,还应该勇于反手操作。不过,必须做好仓位管理,防止期货价格短时反扑。
极端行情下的多空博弈
由于突发性消息刺激或是隔夜外盘出现大幅波动,当日国内期货盘面快速、大幅向外盘“靠拢”,价格的变化往往会出现巨幅(逼近涨跌停板)的直接高开或低开。这时候投资者如果介入,就面临比较大的风险控制问题。
第一,若是突发性消息刺激引发盘面直接大幅高开或逼近涨停板开盘,必须对这一消息进一步分析,并尽可能地进行“量化”。这里面涉及两个关键点:一是消息属于长期影响还是短期影响,这决定着投资者参与的周期是长线还是短线;二是消息发布之前,期货价格是否已经有过一波加速上涨(且明显放量),这将侧面体现期货价格对消息的反应是否过度。里清了这两点,方能制定出合理的投资策略。
第二,若是受隔夜外盘大幅波动影响,当日直接大幅高开或逼近涨停板开盘,必须仔细分析外盘大幅波动的原因(可能是基本面、消息面、技术面、资金面等),从而间接地分析其对国内盘面的可能影响。如果过度高开,则采取抛空策略;如果影响很大,则虽然高开仍可以追多。
总之,多空博弈是非常复杂的一个局,期货价格的反映及演变也是一个充满变数的过程。价格只有少数时候是“直接”持续性地上涨或下跌的,多数时候都伴随着反复拉锯而变化。而这些反复则来自于多方面因素的影响,也因此造成多种情况下的多空博弈。投资者需冷静、客观、全面地进行判断分析,挖掘并发现“蛛丝马迹”是一种行之有效的方法。
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2019-07-06
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主题:邳州期货配资 趋势波段[阅读数:10]查看全部回复
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  邳州期货配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

01. 不要跟我说趋势,拿我看你的真实资金交易记录,它会告诉我你懂不懂趋势。不然,你说一千道一万,我也只是笑笑而已。
02. 看看自己的交易记录吧 没有上止损的都上一上吧。心理止损也行。关键是执行到了止损指令。目的就是要你的账户活着看到明天。
03. 复利的要诀在于科学合理的资金利用和管理。
04. 不要迷失在日间价格的碎步里,它会让你迷失方向。判断夏天的气候比判断明天的天气要容易。
05. 持仓过程中,某一价格位置上,即使没有头寸,而你也不会考虑进场,则可以把原头寸平仓了。
06. 交易者都必须长期浸淫在市场中,花费数年以上的时间去不断磨练,傻瓜式入仓、止损、止盈,等等,类似于条件反射。
07. 除非你勤奋与专注,否则你不可能成功。看着你的聊天网页和娱乐网页,我就知道你的账户效绩同样是很休闲的。当然,行业大师除外。
08. 不要沉迷于分析行情,要沉迷于改进操作策略。
09. 要略略懂得交易是一项艺术与哲学的结合。比如,每一笔头寸你都追求买在最低抛在最高,就像完美的艺术品一样,属于可遇不可求的范畴。
10. 对于技术交易而言,我分析行情只看图,除了线图之外的基本面,消息面,数据,别人的观点等等的信息资料对我来说,通常都是属于噪音的范畴。
11. 如果你觉得亏损是因为心态不好,那很遗憾了,不管你挣还是亏。可以肯定的是,未来很长时间你都挣不到大钱。要提高自信的唯一高效办法是不断提高交易理论和经验。
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13. 衡量一个成熟合格的职业交易来说只有一点。赢钱,越多越好。但是,一笔头寸挣一美元与 挣一万美元的几乎没有差别。那只意味着保证金而已。同样的交易不需要更多的技术和决心勇气。说简单实际点,你懂得了投机之道,就像毛泽东同志说的,星星之 火可以燎原。几百美元也能挣下一个国家。某种意义上来说,而这一个复利的过程中,每一笔交易都是同样的。你总是按照同样的方法交易,总是得到同样的结果。 心情也没有好坏之分。
14. 知识改变命运,性格决定命运。知识可以通过很多途径获得,而职业交易员的必备性格是 : 自信、自制、勇敢、果断和坚韧,缺一不可,性格的缺陷会后患无穷。就像走在大街大马路上,通常看到发生的一件事,每个人应对的办法和态度就能看出一个人的 性格,都基本能判定其是否适合做交易了。好的性格等于天分,事半功倍。
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2019-07-06
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主题:睢宁县期货配资 前期高位[阅读数:8]查看全部回复
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  睢宁县期货配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

鑫紫投资是一个小型的研发型团队,专心致力于研究金融衍生产品的量化投资。团队部份成员曾就职于某证券公司自营部门和衍生品部门,有长达十几年的市场交易经验与八年量化投资研究经验。
团队成员拥有金融工程、金融物理、自动化、工商管理、IT等专业背景。
目前,参赛账户“鑫紫投资3”在2013海通期货“笑傲江湖”实盘大赛中位居量化组第六名。
江湖小编:您什么时候进入期货市场?经历过怎样的波折和收获?您又是从什么时候开始走上量化交易这条路的?
鑫紫投资3:我个人对期货一直有很强烈的兴趣,02年就通过了期货从业资格考试,但08年才正式进入期货市场,当时是因为股票市场正经历大熊市,又不能做空,实在无聊,就决定开始玩玩期货。之后参加了某期货公司的股指仿真交易比赛,取得了第1名的成绩。10年股指期货正式出台后,由于前期曾取得仿真交易比赛第1名导致自信心大增,曾持续进行日内短线主观高频交易,结果几个月后以总亏损50万而止损离场。
因为曾是证券公司里的量化对冲投资研究小组的组长,所以对于量化投资还是有深刻理解的,在11年底辞职与几个合伙人开始正式走上专业的期货程序化交易之路。
江湖小编:鑫紫投资是团队化的运作,各成员间的分工怎样?策略研究方面各有何侧重呢?
鑫紫投资3:我们团队每一位成员都热爱量化投资这个领域,成员之间在专业擅长上有很强的互补性,而且彼此之间充分信任,这些特点非常有利于这个团队能长期稳定地运作下去。我们团队麻雀虽小,但也五脏俱全,有人负责策略研发,有人负责系统开发,有人负责风险控制,有人负责团队管理把握发展方向等等,一个投资交易团队各种应该有的角色我们基本上也都具备。我们不采用任何第三方的程序化平台用作研发或者交易,我们从最原始的行情数据的积累,到策略的研发与回测,到策略的实盘交易程序,到风险监控的终端等,除了一些最基础的数理分析工具外,其它都是团队内部成员独立开发完成的。
在策略研究方面,我们团队的定位是专心致力于研究金融衍生产品的量化投资,因此不论是现在还是将来,所做的事情都肯定是在这个大方向上进行的。只是目前,为了打造好一个团队的研发能力,在研发上我们还是要追求一定的深度的,因此选择了股指期货做为最主要的研究标的物。希望通过只研究一个标的,先集中精力做好深度上的事情,以后有机会再向广度上去做一些拓展。
江湖小编:您是从何时走向盈利的?您觉得交易者要走向稳健盈利需要具备什么技能和素质?
鑫紫投资3:我们的实盘账户从12年4月份开始正式多策略组合运行以来,账户的净值就一直在1以上运行,处于盈利的状态。虽然这中间有过几次较大一点的回撤,但还是一直在本金之上运行着的,还是能不断创出新高的。
如果只是从程序化交易的角度而言的话,走向稳健盈利其实很简单,只要你有足够好的策略,你就可以稳健盈利,确实有些程序化交易者是做到了这点的,但这也是最最难的一点。
如果从主观交易者走向稳健盈利需要具备什么技能与素质的话,以我个人对交易的理解,最难的就是对人性弱点的控制,如果能很好的做到这点,才有可能走向稳健的盈利。其它方面的技术或者技能都是可以通过学习与训练来培养的,唯独没有一本书或者一个教程来教你如何控制你自己的人性弱点,因为每个个体的人性弱点都千差万别,不尽相同。所以主观交易者的稳定盈利程度,我觉得很重要的一点取决于他对自己人性的调整与修练的程度。
所以,我们选择量化投资这个方向,也是一定程度上因为量化投资可以帮助我们很好地控制人性的弱点在投资中所起的负面作用,希望让程序来严格地执行一切事先制定好的规则,通过一定概率来积累利润。
江湖小编:在实盘运行过程中,您的交易风格和策略是否做过改变和修正?在什么情况下需要对策略进行修正?修正的周期一般为多久?
鑫紫投资3:在实盘运行过程中,我们还是在持续不断的进行策略研发的,所以这个过程中间,如果我们有研发出新的更好的策略,我们经过科学的回测与评估,并且通过一段时间的模拟运行,都确认通过了,我们还是会加入到实盘交易的策略组合中来的。而且市场的规律也不是一成不变的,变,才是不变的真理。所以,没有永远一直稳定赚钱的策略,只要你观察出市场的规律发生变化了,相应调整策略或者甚至停止策略都是必要的。我们今年3-4月份就经历了一次比较大的回撤,许多单一策略都触发了我们事先设置的风控条件,被我们风控人员宣布暂停交易了。事实上我们暂停交易有一个月之久,在这一个月中间,我们继续加强研发工作,研究出了一批更新投资理念与交易思想的策略,目前这个账户跑的就是我们新策略的组合,最近运气也比较好,市场波动有几天特别大,所以这个账户表现不错。
对于策略的修正,第一,我们觉得取决于你这个策略的原理与驱动的一些因素,如果这些东西发生变化了,那你的策略就要修正。第二,取决于你对这个策略事先设置的一些风控条件,如果触发了这些风控条件,也是需要做出修正或调整的。所以我们觉得没有固定的修正周期,一切以更好地控制风险,更好地获取利润为原则。
江湖小编:您现在的交易策略是否已经稳定了?您是经历多长时间的研究才将交易策略稳定下来?
鑫紫投资3:我们一直对市场怀着一颗敬畏的心,而实际经验也给过我们一些教训,使得我们要更加重视加强风险控制,所以我们没办法觉得在什么时候会是一个能令我们满意的稳定状态,挑战一直存在,我们必须要去努力不断进步。我们必须不断检视市场状态与自己的策略组合,不断去研究新的策略加入组合,不断去观察研究新的品种与投资方法,我们希望能组合出一条相对稳定的收益率曲线。
我们认为没有能一直长期稳定赚钱的策略,能让你长期保持盈利能力的,只有你团队的研发实力,只要有足够强大的研发能力,你才能快速从市场变化中适应过来。
江湖小编:您参赛账户是股指日内的策略,请问您是否有做不同周期级别的尝试?为什么把期指作为主战场呢?
鑫紫投资3:我们有在尝试做不同周期级别的交易,但目前这个账户还是以股指日内交易的策略为主。之所以选择股指作为主要交易标的,就是看中了这个标的有很好的价格连续性,还有足够的流动性。
江湖小编:您是怎么理解组合投资的?您觉得组合投资的最大好处是什么?
鑫紫投资3:组合投资一定是必须的,组合投资的最大好处就是有助于改善你的投资风报比、夏普率、最大回撤等指标,使你的资金曲线更加漂亮,同时也给你带来更好的流动性。
我们目前只是在多策略上做了一些组合,未来我们要在多品种上也做一些组合,而且还要增加多种盈利模式,不仅仅只是股指日内交易,套利、对冲等投资方法也可以组合进来。饭要一口口吃,路要一步步走,我们未来要做的事情还有很多。
江湖小编:程序化交易机会识别技术总体上分为三类:指标识别、数理统计识别、形态识别,这三类您是否都有涉及?您自己最擅长哪一类?
鑫紫投资3:“水无常形,兵无定势”,所以我们对这三大类方法都不排斥,而且都有所猎涉,如果一定要说最擅长的话,还是偏向于数理统计识别的多一点点。
江湖小编:有人觉得程序化交易是“看起来很美,用起来很水”,您觉得应该如何评价一套策略的优劣,关注哪些评估指标?就您的研究经验看,哪些是程序化策略开发时的陷阱,应该引起注意?
鑫紫投资3:程序化交易如果感觉到“看起来很美,用起来很水”,那一定是什么地方出了问题了。我觉得主要有两点,第一,回测结果不接近于真实实盘表现。我们自己做策略回测一定是比较科学严谨的方法的,都是基于自己保存的tick级的数据做回测的,而且实际经历中在实盘一段时间后,再做同样时期的回测,实际上发现实盘比回测结果还略好一些的,因为回测时考虑了更多一点的成本。
所以“看起来很美”的原因之一可能在于回测做得不够细,不接近于真实环境或者数据质量有问题,或者回测的一些条件不完全具备,曾经我一个朋友反应说拿同样的策略在两个平台做出的回测结果居然差距比较大。所以,“看上去很美”如果只是个假象,那用起来就不好说了。
第二,“用起来很水”可能取决于你的策略的半衰期,如果你的策略保密性不强,有人在用和你同样的策略,或者你的策略与别人的策略同质化比较明显的话,那“用起来很水”也是很正常的事情。所以要注意加强交易策略的保密性;为了防止同质化现象,也要注意研发更多不同原理驱动的策略。如果能做到上述两点,那么会有助于保护一个策略的半衰期不至于变得很短。因为任何一个策略从市场中能拿到的利润一定是有限的;因为任何一个策略最终是要失效也是一定的。
关于如何评价一套策略的优劣,我们也没有特别的指标,一般也就参考市场上一些常用的指标体系,但我们在组合策略的时候,会更多的考虑到相关性。
就我们的经验来看,在程序化策略开发的时候,尽可能做好科学的、相对精确的历史回测,这样就可以更接近于实盘效果,避免信息误导。同时策略研发要基于一些最基本的逻辑基础,不能过度优化,或者通过过度的数据挖掘,策略参数不能过多,尽量避免同质化等等。
江湖小编:您觉得程序化交易能否带领交易者走向财务自由之路?
鑫紫投资3:“条条大路通罗马”,我们觉得期货市场上也有许许多多种盈利模式,其中也不乏有许多模式是可以帮助人们达到财务自由的状态的,我们所认识的这个市场中的许多高手,个个盈利惊人,财务自由,但不一定是做程序化的。程序化只是其中的一种模式而已,至于是不是要走这条路,取决于参与者自身的特点与优势。未必程序化就能一定保证你更快更好的达到财务自由的状态的,每个人只有发挥自己的长处,找到适合自己的盈利模式才是最好的。
江湖小编:能否请您给本届大赛的选手们提些交易寄语?
鑫紫投资3:海通期货实盘交易大赛也举办多年了,在期货行业里也很有名气。通过比赛,我们既可以知道自己团队大概的交易水平,也可以通过大赛观察别人,学习别人,对自己也会是一个很好的进步。希望参赛的选手都发挥出自己的特点,忘记比赛名次这件事情,做最好的自己就可以了!祝大家投资顺利!

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2019-07-06
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主题:沛县期货配资 买卖趋势[阅读数:9]查看全部回复
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感谢互联网,若不是互联网发明了“杯具”这个词,还真不知道如何形容小唐的故事。

虽然称呼他小唐,却是期货市场中的老字辈了。90年代初,刚刚有期货市场,小唐就怀揣着投资家的梦想下水了。到1994、1995年那会儿,他已经成为了期货公司的大户,专攻胶合板期货,帐面资金达到1500多万元。

当时期货公司大户室对面的一室户住房7万元就可以买到一套,而如今同样的房子要五六十万。聪明人可以再算一笔帐,如果这1500万,当时买了214套房子,到现在小唐就是亿万的富豪。

历史不能重来,小唐当然没有这么做。他虽然没有受过高等教育,但期货悟性极佳,尤其是短线盘感非常好,从某种意义上说,是天生做期货的材料。其操盘手法有点像今天的炒手,擅长日内短线交易,顺势而为,可以在较短让资金翻番。期货市场每天上上下下,红红绿绿,动人心魄,比冷冰冰的房子更有吸引力。在小唐眼里,期货市场上的机会遍地都是,房子却不是什么机会。

短线交易是体力活,更是脑力活,其中辛苦只有交易过的人自己才知道。一天是新鲜,两天是刺激,三天是有趣,半年一年下来,脑袋会伤得想发疯,真正能坚持下来的很少。小唐是这块料,但“杯具”在于他没有耐心去积少成多,而总是期望通过一次大行情而一夜暴富。

于是,小唐开始尝试基本面分析,尝试持隔夜仓,结果却是非常“杯具”,1500万多数还给了市场。他老家在浙江,他说先回家休息休息,回去先做一段时间股票。

多年后的一天,小唐又回来了,说打算再做期货,“拿50万博一下。”当然,还是做他擅长的短线交易,没过多少几天,帐户权益增加到了200万元。

我还在为小唐还能保持以前的状态而高兴,而这个时候小唐却不知怎么的不再操作了。莫非他想休息一阵?我发现小唐这段时间热衷于和人家争论基本面,而这似乎显得有点反常了。

小唐表示他想试试做大行情。不多日之后,小唐开仓了,依据的是他的基本分析,发现情况似乎不太对,小亏平仓。又不多日重新开仓,而且是重仓,显然想博一把大豆,方向看空,结果价格没往下走。起初是跌不下去,小唐想可以再看看,没采取什么措施。再后来,向上的信号出现了,显然做反了,旁人提醒也没用。小唐的对策居然是“坚决不平仓。”再后来,价格继续向上,公司来通知:追加保证金。不追加的话,就要强平。也许是不相信自己会失败,当周围所有人都劝他认赔的时候,小唐坚持住。公司通知他或者追加保证金或者自己减仓,但小唐仍然不服输地坚持着……直到强平结束,小唐账户还剩下几千元。

所有人都为他惋惜。 有人问他,那时那刻你坚持的是什么?小唐没有回答,默然离开了,就此淡出了我们视线。

故事还没有结束。一年以后,小唐又来了,和卖拐的赵本山一样,这次带徒弟一起来的。他的徒弟,是个小妹妹。其实我后来才知道,女人在这个市场上往往比男人更有优势,女人不那么急功近利,女人也更擅长忍耐。

的确,小妹妹的手感也很好,师徒二人各做各的。小唐的帐户还是50万,才过2天,变80万了,这才两周,又200万了。期货市场上钱来得太快了,但失去的也太快了。接下来的故事并不新鲜。重仓,再赌一把,就是不平仓,还是“杯具”。众人,惋惜。

期货市场就是这样,你把她当成赌场的时候,他就是最好的赌场;当你把她当成风险管理工具的时候,她就是最好的风险管理工具。这个道理并不复杂,就好比,你既可以把太太当成贤内助,也可以把她当成恶婆娘。

小唐后来感叹说:“自己就是没有这份运气”。但他又实在不愿意一直靠短线炒单,显然那样太伤脑力了。小唐不愿意放弃期货,策划着过些天筹集一些资金再来博。

我很担心,特地在周末坐长途车去浙江他的家里,那是个普通的小城市。在这个小城里,小唐有他温柔善良的太太和可爱的女儿。那天她太太带着可爱女儿回娘家,我就住在了他们家里,那晚我们就期货理念谈了很久很久。

纵然我知道靠人改变人是不可能的,但还是竭力说服他改变赌性。因为只要有赌性,纵然期货交易技术再好,也不适合期货市场。结果如预计的那样,我说服不了他。

天亮了。不幸中的万幸是,我对于家庭责任的观点,得到了他的认同。他决定放下自己的梦想,买一个门面房出租,作为养家糊口最基本的保障。再后来,他又投资开设了一家小的工厂,生产紧固件…

小唐现在已经好多年没有来做期货了,我反而觉得很高兴。我们还是朋友,经常网上联络,相互问候。

也许小唐某天可能会看到这篇文章,我想跟你说的是,今天我上班路上,悟到了一个道理。长江和黄河之所以伟大,是因为他们遇到阻隔,就转弯,顺着最低的夹缝前行。在这个市场上,顺服若水。

真诚的把这个故事送给你,也送给和小唐一样怀揣着梦想来期货市场的人们。


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2019-07-06
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主题:丰县期货配资 傻瓜式买卖[阅读数:8]查看全部回复
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  丰县期货配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

先来进行一个掷硬币的游戏,或者用术语说,进行一次贝努利试验。掷一个均匀的硬币,本金10元,每次下注1元。猜对朝上一面将获得1.1元,猜错将失去1元。从数学期望值的角度看,游戏的结果对游戏者是有利的,平均每次游戏将获利0.05元。也就是说,每局连续玩10次后,将平均获得0.5元,本利合计10.5元。同时,破产概率小于0.01%,也就是连续10次都猜错,导致损失全部本金。但如果修改一下游戏规则,规定每次都必须将所有的赢利和本金一起下注,那么10次游戏之后不破产的概率不到0.01%,同时本利合计为16680元。也就是说,99.99%以上的结果将是破产。而如果没破产的话,将获得巨额利润。在投机市场中相应的两种选择就是:你愿意比十拿九稳还可靠100倍的概率去获利5%,还是冒着比九死一生还危险100倍的概率去获得巨额的利润。
当然,实际的情况并没有这么极端,但可以相对应地分为保守和激进两种性质。区分标准为资金曲线的波动剧烈程度。沃伦·巴菲特,稳定增长的偶像,40多年来,最高年回报率为59%。除了2001年亏损6%外,没有一年亏损。而另一位大师级的人物,杰西·劳里斯顿·利沃默,在4次破产后饮弹自尽。这两种状态孰优孰劣,很容易分清。不过,简单的道理谁都懂,关键是怎么落实到操作层面。因为一碰到实际问题,在可能的巨额利润的诱惑下,很多人就会迷失方向。贪婪,是人的本性。在巨大的诱惑下,如果没有明确的纪律和坚定的执行力,很容易出问题。
可能的解决办法之一是,要提高交易系统的容错性,减低破产概率,不至于倒在黎明前的黑暗中。具体来说,就是降低仓位,分散投资,滚动操作,分批进出场。核心目标是缩小资金曲线波动的方差,并将之作为纪律严格执行。
传统教科书上都说,出现交易信号可以投入总资金三分之一的仓位。但有点经验的交易者都明白,三分之一的仓位太大了,会导致资金曲线波动很大,必然增加破产概率。而希望长期待在投机市场的人,必须要做到减小破产概率。决不能贪图眼前的暴利而把破产概率弃之不顾。
笔者在此提出“微量交易”的概念,即比轻仓还要轻,每笔交易占用保证金大约占到总资金的5%。头寸小到一个十分安全的地步,甚至会让人不禁要问,这么小的头寸,能赚到钱吗?这就回到投资目标这一问题。是把投资目标设定为要超过巴菲特,目标每年60%以上,还是投资谨慎但理论上能够长期稳定实现的10%—20%?不言自明。慢就是快,微量交易足可以达到这个目标。
此外,要同时开立走势互不相关的多个品种的头寸。最好买卖方向也要大致相等。不要全是多头,或者都是空头。分散投资到不相关的品种是减小方差,必然会减低破产概率。只有微量交易,才能保证选择数个交易标的后,总的风险还能保持在较低水平。
微量,可以帮助克服“恐惧”的本性;坚持做到微量,可以克服“贪婪”的本性。扩大进出场的区间可以提高系统容错性。分批进、分批出,滚动操作,这是微量带来的灵活性,决策时可以迅速果断,实现交易者的交易计划。
不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。
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2019-07-06
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主题:徐州铜山区期货配资 江恩主图[阅读数:8]查看全部回复
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  徐州铜山区期货配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

期货应该是没有定式的,一定不会出现有一必有二的事情。

其次应该明确市场是随机的。

市场就像一局无限人参与的无限制德州扑克。盘面就可以看做牌面,每次完整的操作都是独立的一局。

你可以根据牌面的大小随意加减仓。以日内操作来说,从开盘到收盘为最大的一局,其中有无数的小局。做为参与者可以参加大局,可以参与小局。参与大局和小局得小盲注都是一样的。但是参与的每一局迟或者早的大盲注是不一样的。

单独的每一局,越早参加所需盲注越小,失败率越高,收益率越大。越迟参与所需盲注越大,失败率越低,收益率越小。每一局都是有风险的,没风险就没价值,这个和风险越大收益越高是一致的。要牢记‘只要当局没结束什么情况都可能发生’这句话。

止损就是弃牌,弃牌分为主动弃牌 和被动弃牌。被动弃牌是盲注变大,你无信心再跟牌。虽然最后可能你的牌会赢,但是你已被迫出局。盲注的大小和牌面的关系是必须解决的点。比如你止损额太小,就只能参与波动(盲注)比较小的局。或是在盲注比较小的那一轮参与。

止盈当局结束自然结束。提高盲注迫使对方弃牌结束。第一种是牌面有利的情况下,希望自然结束。第二种是牌面不是很有利,就是要炸牌。炸牌有风险,使用需谨慎。只能是奇招,常炸必输。

【赌博?你有机会赢庄家吗?在赌场,小散户概率上已经输了。而且,一旦下注,就没有回旋的余地。而期货,大资金的庄家跟小散户,在概率上没有任何优势(全凭个人水平)。下注后,看到不对劲你可以马上止损,赢的时候,你可以多赚一点。当然,在骰宝赌博中,如果你懂得听出多少点(肯定不是百分百听出来,那是赌神)那么,你就不再是赌博,而是投机(股票期货外汇等)。这就是区别!赌博从概率上是完全没有胜算的。】

以上文字来源于投机岛网友clb1229,因为与我之观点一般无二,所以全部引用。

文字的表述远远不够,多数人即使摸到了核心,生活中还会回到原有的轨道。知道预测不靠谱,但是还是要预测之后求验证,满足一下内心的需要。说和做的距离不是一点点。


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2019-07-06
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主题:徐州泉山区期货配资 老鼠仓[阅读数:10]查看全部回复
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  徐州泉山区期货配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!


2019-07-06
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主题:徐州贾汪区期货配资 看色[阅读数:9]查看全部回复
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  徐州贾汪区期货配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

大家好,作为一名顶级交易者,大家有什么想问的吗?
任何问题都可以,但有些问题我保留沉默的权利,机会难得。
问:呵呵,不知真的假的,我就问一问吧,楼主有没有从1W做到10W的经历?如果有,你花了多久?
答:没有这样的经历,因为我第一次做期货的资金远远多于1万,现在看来,“1W做到10W的经历”我永远也无法体验。
问:怎么看K线?
答:K线本身毫无价值,它只是规则的承载,离开你自己的规则谈K线毫无意义。
——没有神奇指标,只有自己的策略和纪律。
问:RU1011接下来会如何?( 2010-7-9)
答:没有人能告诉你。
——预测无用。只有市场能告诉你。
问:利用K线的杀气好,还是顺势仗势欺人好?
答:所谓顺势只是个伪命题,这是分析师的语言,交易者语言里只有规则。
——势是一个概念,背后是基本面因素的支撑。越短的交易对势的要求越低。
问:请问高手:是根据什么条件开仓?
答:开仓可以无需任何条件,永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的,开仓不是交易的核心,交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单子,当然交易时间长了后,经验可能客观上提升你开仓的技巧,除此之外谈任何开仓信号都是浪费时间。
——交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单子。交易的真髓。
——交易时间长了后,经验可能客观上提升你开仓的技巧,除此之外谈任何开仓信号都是浪费时间。开仓是纪律、策略、经验的综合体。
问:IF07今天上午的K线算骗线吗?水平高否?(2010-7-9)
答:问下楼主:日内短线能够稳定盈利吗?就算是日内操作妖糖也能够稳定盈利吗?需要多长时间?日内短线交易是讲究盘感还是规则?
答:当然,任何交易都可能获利,去讨论某种方式能否获利是给自己制造彷徨,但谈论“稳定”二字则大有问题,真正的交易是前进3步退1步,不是永远保持一步一步匀速行走,所谓的稳定本身是不可靠的。
一切都源自于规则,所谓盘感也无非是规则的另一种表述,只不过没有用文字阐述罢了。
——交易的问题是概率和策略。交易者的问题是纪律/规则。
问:这个市场有固定于短线风格的交易者,也有固定于长线风格的交易者。请问有没有全能型的:既擅长震荡市做日内短线,也擅长趋势市做长线,大小通吃?
答:几乎没有,不然中国资本界早出现N个世界富豪了。
——每个人的性格不同,交易风格也不同。
问:怎么没有呢,看样子楼主水平不行呀,我在的期货公司群里一个指导就是长短都做,这样的人多的很,而且你说的只要有就出现什么首富那太可笑了
答:水平行不行我们可以来比一下,100万赌注,上海期货大厦,比单天也可以,比一个月也可以。
问:那就直白了,怎么在期货里面赚钱?这才是核心
答:只要你买的价格低于卖的价格就可以赚钱,交易的全部工作就是实现如何让买价低于卖价。
——大道至简。不管方法如何,结果最重要。
问:IF1007接下来怎么走啊?
答:对于未来行情怎么走的问题,没有谁能告诉你,那些能告诉这个问题的人是从来不会拿自己的资金做交易的。所以以后这类问题不再回答。
——指分析师不交易。日内期货对于行情分析的要求不高。主要靠策略、概率和纪律赚钱。
问:我现在是长线,你要跟我比长线没问题呀,而且要比收益和资金回撤结合的,估计你又不做长线那就没办法比。
答:我做什么线无关你我的比赛,一年为周期也可以,前提是100万赌注。
问:高手日内止损到底设多大为合适?
答:止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期,交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。
——风险报酬比。入场时一定要考虑到。
问:看楼主的几条回复,感觉不错,有高度,可是第30楼的“怎么没有呢,看样子楼主水平不行呀,我在的期货公司群里一个指导就是长短都做,这样的人多的很,而且你说的只要有就出现什么首富那太可笑了”的回复。。。不太敢恭维,还有争执之心
答:没有什么不可以,传说中的佛境在人间是不存在,整天研究“心如止水”的朋友都在帮人算命,从来不会涉及交易。
我不喜欢争执,我只看重结果,这跟我去年和一个基金经理的打赌一样,不用太多废话,用账单说话。
问:楼主说的买入后对单子的优化是什么意思?请教了!
答:让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚。
——截短亏损,让利润奔腾。
问:楼主说的单子优化是不是资金管理层面的东西?
答:资金管理只是优化处理单子的一部分。
——必须包含资金管理。
问:让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚,楼主在实现这两点时用加仓策略吗?
答:你想用就用,不想用就不用,看自己的交易习惯
——每个人的交易风格都不同。盈利结果达到了就是好的。
问:请问,作为一名顶级期货高手,您滴面皮是厚是薄???
答:很厚,这一点不可否认,也是这一点让我很少吃亏。
——诚恳认错,诚信改错。
问:两个问题:1、你是做日内的还是趋势的 ?2、那个品种 趋势或者 日内 还做?
答:之前主做橡胶、锌,现在以股指为主。
问:100万谁会跟你比,要么是你怕跟别人比,说100万先把别人吓走,要么就是你太缺钱了。
答:你可以做任何解读,100万不是小数目,但对于真正有自信敢PK的人来说,这根本不是什么问题。如果你连100万都还没赚到,我真的很不屑于和你PK。
问:我问下,如何评价日内波段与过夜波段?
答:完全中立,没有评价,看你适合哪一种。
——每个人的性格、学识、眼光、毅力不同,经验也不同。
问:如何寻找市场中确定性的结构,确定性的买卖依据???
答:很大一部分交易者之所以迷茫,正因为他们总在寻找一些确定的东西,因为人对于不确定的事情是没有安全感的,但事实上,投机市场里没有任何事情是确定的。
——经典之语。市场根本就是个随机事件的综合体。这一点也决定了仓位处理才是正道,追求确定性的进场作用不大。完全确定后常常趋势也临近尾声。
问:“开仓可以无需任何条件,永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的,开仓不是交易的核心,交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单子,当然交易时间长了后,经验可能客观上提升你开仓的技巧,除此之外谈任何开仓信号都是浪费时间。” 是不是可以这样理解,任何一个点位开仓,都可以有相应的系统对应它.因此任何点位都可以开仓。但是具体到每个人的操作上,开仓应该是有条件的,开仓的条件就是自己的系统规则。
答:你可以这么理解。
——另外,开仓是简单的,只要符合风险报酬比的要求和胜率的要求(更广泛的意义上要包括资金管理)即可;盈利水平要靠仓位处理来提升。
问:做日内选哪个品种最好?
答:这个问题没有答案,取决于你自己,每个人都有适合自己的品种,我认为好的不一定适合你。
问:你如何确定变盘,又如何判断变盘的幅度?
答:对行情的任何一部分做出评估,前提条件是你已经参与进去了,那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉一切你想知道的,除此之外别无他法,技术走势图的分析只是告诉你已经发生的事实,对于未来的参考价值很有限。
——持仓亏损甚至止损,就意为这行情的转变。
问:请问你在做橡胶和锌时是否看大盘?是否看pobo之类的行情软件?
答:从来不看我做的品种之外的任何行情,当然要看行情软件。
——说明了短线靠概率论的策略。
问:“你可以做任何解读,100万不是小数目,但对于真正有自信敢PK的人来说,这根本不是什么问题。如果你连100万都还没赚到,我真的很不屑于和你PK。” 那也不会跟你PK啊。拿100W来干这种无聊的PK,还不如去赌场玩呢。
答:对于真正的交易者来说,在期货市场上的PK远远比去葡京酒店玩随机游戏来的刺激,这样的事情每天都在上演。
问:你能不能教我一个比较好的操作方法,我自己来练习和感悟?现在很多新手都缺少方法,自己去摸索,走了不少弯路。
答:任何一个交易方法表面上看起来可能很简单,执行下去就可以了,但事实上并非如此,它包含很多交易者独特的属性在里面,他的知识结构,他的习惯,他的性格,他在交易中所经历的很多事情,这些都是交易的一部分。
——同上。每个人背景不同,无法使用别人的方法。
那么,即使我告诉你一个方法,我用起来可能赚钱,但你用它做单就会稳定亏损,因为很多在我看来是常识或者习惯的东西,而你不具备,我们的经历和认知是完全不一样的。所以,构筑交易体系的工作只有靠自己。
问:请问楼主怎样一步步地构建属于自己的规则?这过程中应该注意什么?
答:学会每天总结交易的得失,收盘后根据交易明细总结,“失败的单子为什么失败,怎么处理才能付出最小的代价,成功的单子为什么成功,如何处理才能利益最大化”等等,学会写交易日记,把这些总结文字记录下来,一定要文字记录下来,不是想明白就算了,以后没事经常翻看自己的总结,成功的一部分可以复制,错误的事情不能一而再再而三的犯,坚持半年,你就知道了。
——文字记录,总结经验,克服缺陷
这是一个自我专业化训练的过程。
——只有自我训练一途。
问:请问具备哪些条件就可以稳定盈利?
答:稳定盈利本身就是伪命题。
问:请问楼主每天交易次数在多少?
答:没有固定。
问:请问楼主是什么样性格的人?
答:多重性格。
对于交易这种特殊的职业来说,要成为一名合格的交易者,必须有专业化严格的训练,养成良好的交易习惯,培养一流的执行力,但是并没有什么外力来帮助你,一切只能靠自己。
很多人其实很努力,但就我所见到的来说,大部分人的力都没有使在关键点上,所以同样的错误总是在上演,缺乏严谨的、专业化的、残酷的自我训练过程。
——必须严格要求自己,进行地狱式的训练。
问:止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期,交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。能不能详细说说
答:举个例子,就你所做的品种中,你每天追求的是那种大波段的利润,那么1-2点的小止损对这样的交易就是阻碍;但是你每次下单追逐的都是微利,只有在安全的时候你才放开盈利端,那么你的止损就必须足够小。
就我个人来说,任何止损大于1/2止盈的交易都是不可取的。
——1:2以上的风险报酬比
问:问个有点跑题的问题,请问在期货大厦租个位子要多少钱?
答:如果你交易量足够大,根本不需要钱,如果你的交易量很小,即使付钱也不会有人给你,因为目前来说这个很紧俏。
问:一、你做商品期货日内到话月收益率是多少呢?如果做隔夜单的话又是多少呢?
二、 你做天胶和股指的止损分别为多少点呢?非常重要的问题 ,请回答一下谢谢!!!
答:不回答这种具体数字问题
问:为什么楼主认为进3退1是应该的而每天都进是不对的?
答:因为交易不是你一个人的事情,你需要有对手。
有些行情你可以贪婪地赚20%,有些行情你必须做好准备亏2%,这就是交易,这不是上班拿工资。
——成本式试错交易。
问:请问怎么判断自己做错了?
答:很简单,头寸亏了就错了,至于错了后你怎么去处理单子则视情况而定。
——可以主动止损,也可以被动止损,还可以收紧止损。
问:你做期货,最后感觉自己可以了,大概花了多长时间?
答:半年。
问:请问lz怎样的水平可称得上顶级高手?
答:如果你50万,你一年后做到500万,你就是顶级高手了,我是这么理解的,当然也有的朋友可能认为这个标准太低了。
问:楼主是位心胸坦荡的高手。殿堂之外的杂音,不必在意。
交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单子,我深有感触。
请问:如果按照今天收盘价持有10手橡胶多仓,总资金30%仓位,换做是您,明天的优化方案是怎样的?(假设明天有四种可能:A向上跳空1%,B向下跳空1%,C微幅高开,D微幅低开)
答:没有浮盈保护的单子我从来不过夜,即使有浮盈利也要足够对付可能的开盘缺口才会过夜,所以你这个问题我没法回答。
——根据市场特性,比如内盘隔夜风险较大,设计交易策略。如外汇市场的日内反复特征,三大板块轮动特征,日均波幅相对稳定特征。
问:呵,本来好想问楼主好多问题,不过真的想问,还真不知道从哪开口。
从风险报酬比来说,你觉得股指适合做日内吗?如果做日内,楼主做单时的状态是紧张还是轻松呢?
答:就我而言,股指是目前最好的日内品种。
问:LZ:止损大致设为多少点呢? 不要具体回答,只需要笼统的回答就可以了??谢谢了!请回答一下。。。
答:这个问题已经回答了两次了,我个人认为,止损应该低于你预期止盈的1/2,如果你没有预期止盈,那么这一单你就不要开。
——一定要注意,不能开在强阻力位面前。
问:感觉自己每天的交易太过频繁了,不断的小亏到最后变成大亏,请问怎样才能让自己不再手痒
答:吸毒的人问不吸毒的人怎么才能不吸毒,得到的答案毫无价值。
如果你连这点交易陋习都克服不了,离开期货是你最好的归宿。
——如果不能战胜自己,克服陋习,只能一直亏损。
问:你现在是个人交易还是团队交易?
答:个人。
——孤独是交易的朋友
问:请问具备哪些条件就可以成为顶尖高手?
答:没有既定的标准可以参考,有些人因为一个性格因素失败,但别人可能因为同样的性格特征却成功,所以没有统一的标准,过程最重要,严格意义上来说,任何人经过残酷的自我训练都可能成为一个合格的交易者,只是真正对自己做残酷专业化训练的朋友太少了。
——自我严格训练是成功唯一途径。
问:楼主是炒单吗?开始赚钱之前用了多少时间?
答:半年。
问:我在尝试用外盘走势结合内盘开盘缺口来判断当日内盘的走势,指点一下吧?
答:从来不关注外盘,对此,我没有发言权。
问:楼主是波段还是炒单,怎么加减码的?
答:我也不知道究竟算什么,按照通俗意义上的定义,我应该做的是波段。
加码必须考虑之前才头寸,加码后的均价应该足够对冲当前的止损风险才可加,也就是说你开始加码之后,风险就应该和你无关了。
问:问楼主一些问题:你从进入期货行业到开始盈利用了多长时间?
赚第一个一倍花了多少时间?赚第一个十倍花了多少时间?
答:第一个一倍花不了多久,我差不多最开始做期货前两个月就实现的,但之后很快又回到原地,这个过程属于进2步退2步的方式,有很多机会让你轻易实现这一步,但是之后的翻倍很困难,因为经历一些大起大落的过程中,你慢慢学会了回避很多风险,与此同时机会也被屏蔽很多,走起来就不会那么快了。
问:楼主您好:我自己练习炒单好几个月了,现在每天平仓盈利经常不能覆盖手续费,也每天做交易总结,但是还是进步很慢,为什么呢?如何进一步提高?
答:我以前做过炒单,现在几乎不碰炒单了,炒单没有太多道理可讲,就我个人来说,炒单第一要素是节奏,如果你失去节奏或者根本不知道节奏为何物,那是很难赚钱的。
炒单不乏成功者,但炒单的平均利润率其实很低,我一般建议大家最好降低节奏,有些正确的单子多坚持一会,也许你会发现赚钱其实也不是那么难。
问:楼主做期货之前,有其他行业投资的经验吗?
要不然,进期货半年就开始盈利实在是天才,让学习的人灰心。
答:没有,转业军人,一开始做股票,后来因为朋友的关系,开始介入期货。
——具备军人的纪律是其成功的因素之一。
问:请教楼主,趋势走出来后,如何判断中途的回调或反转?
答:没法判断,我前面说过,我对于趋势没有太多的认同性,至于怎么去界定行情,完全依据你头寸的变化,浮盈的变化,这是最直接的。
——一方面,日内短线与趋势的关系不大;一方面,和美国著名的那个“赚了就加点仓,亏了就减点仓”故事的道理是相同的。让市场来告诉你方向。
问:期货是必须经历大起大落才能成功,我想请问,在你最艰难最想放弃的时候,是什么让你一路坚持下来?是什么样故事或一段话鼓励着你从头再来。因为大家都知道坚持到成功很不容易。谢谢楼主。
答:坦白地讲,在期货里,我并没有经历过所谓“最艰难”的时刻,反倒是刚转业到地方的时候比较彷徨。
——因为他纪律严格,反应迅速,勤学总结,进步神速。
问:楼主辛苦了!我有个问题想了好长时间?
岛上一高人说:做交易想成功很难很难。这难是技术上难,还是人的心态控制难?
请问楼主。一个交易规则定复杂点好?还是简单点好?
也许我表达的不清楚。麻烦楼主大师解惑
答:控制自己的欲望是最难的,行情随时都在诱惑你,你的欲望一旦放开,如果自律还比较脆弱,那么要做好交易真的很难。
交易系统,或者称之为规则本身没有复杂和简单之分,只要能帮助你实现正差价就是好的,但是从执行的角度来说,越细节化越好,不要太模糊不清。
——细化入场条件,用来过滤噪音行情,交易目标行情。
问:一石激起千层浪,楼主在我眼里只相信交易的帐单分明表,下单时间表。发这个星期的后三天来证明自己吧。别在这里说那么多理论。知其易,行其难。我只找茬。
答:只是因为浏览帖子的时候,看到很多朋友在一些无关痛痒的问题上纠缠,所以开了个帖子来谈谈我的想法,你可以完全否认或者无视我的观点,我从来不认为自己的观点是真理,但是我没有兴趣也没有精力对每一个陌生网友来证明自己的真实性。
当然如果你愿意接受PK则另当别论,在我的交易之路上,先后和4个人PK过,如果你愿意,我愿恭候,在期货大厦里,我给你提供做单环境,甚至你可以用模拟单来和我的实盘PK,但前提是必须有真金白银的赌注。
100万赌注,如果你认为太高了,你可以说一个数目,但10万以下我没有兴趣。
另外,我几乎没有提到一个什么理论,我从来不相信有任何理论是正确的,我谈的都无非是我感受的东西。
问:请问您开始做期货时候有师傅教么?成功方法是自己直接摸索出来的?是在郑州开始做期货的么?
答:最开始,适当的一些基本的指导当然需要,但更深层次的问题都是自己去探索,任何一套成熟的交易体系都会打上自己性格的烙印,独一无二的。
没有去过郑州,在大连和上海做过。
交易市场之所以难,就在于随机的不确定因素太多了,任何东西都可能是错的也可能是对的,但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划,整个探索过程也变成了随机。
随机中的随机是什么?混沌!所以很多朋友做了几年后除了身心疲惫外,其它感觉和刚入市时没有太多区别,因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历,发生过的事情没有给你烙上印。
——制定概率论的策略,严格执行。不能总犯同一个错误。
问:请教:参考什么指标??
答:任何指标单独意义上来说是没有价值的,你首先必须有自己的规则,然后寻找你最喜欢的指标来承载你的规则,让你的规则变成交易语言。
对我来说,K线就是承载我交易规则的语言。
——指标也是价格的数学计算,如果不能反映心理学规律,就没有任何意义。
问:楼主能否谈谈你的专业化训练经历,或者方法
答:大概意思前面已经说过了,具体计划每个人根据自己的情况制定。
问:真的是高手啥也不说了默默的看你们一问一答。楼主说的都是顶尖交易者的心得。对了请问楼主看过那些投机方面的书对你有没有帮助?能不能大力推荐几本让我等也在这条坎坷的道路上少走一些弯路呢。
答:看过很多,大概有几十本,但现在还有印象的没有。
问:请问lz做模拟盘有意义吗,如果一个从没接触过期货的人模拟盘天天赢持续一个月,接着做实盘需要亏损几个月才能开始稳定盈利?
答:单纯从技术角度来说,模拟盘是有价值的,我最开始也做了半个月模拟盘,但是交易中要面对很多非技术问题,这些才是最终决定你活得怎么样的关键,而模拟是无法解决这些问题的。
——模拟盘无法代替实盘
问:你的系统里除了看K线,需不需要看成交量哇?
答:K线里其实已经可以看出成交量的变化,你对应K线和成交量柱线比较,其实只看K线就知道成交量的情况。
——未必。行情清淡时的剧烈变化就无法反应。
问:如果大家都学会赚钱了,您认为是否会增加您赚钱的难度?
答:考虑这样的问题就显得杞人忧天了。
问:开仓之后怎样优化处理单子,楼主能言简意赅的说个123
答:恕我表达能力有限,我很难几句话说明白,因为这个本身就是交易体系的核心,说明白这个了就等于说明白了整个交易,我还没有那个水平。
如果没有什么实质性的问题,我准备睡觉了,10:30之前睡觉是我的纪律。
——纪律严格。
问:君子坦荡荡请问楼主:怎么把盈利单拿的足够长啊?
答:不要离开你的整个交易体系去单独讨论盈利单持有的长短问题,任何事情走到极端了都不会有好结果,你必须分清楚,你追求是哪种级别的行情,你的目标和底线是什么,举个投机岛上现实的例子:zhnfem她持有盈利单的底线和目标都非常清晰。
交易中的任何事情,只有介于最终目标和底线之间才是最安全的。
——根据自身情况决定波段/框架的大小。
问:请问LZ现在的交易系统是只看某个周期的K线,还是需要看不同周期级别的K线?
答:大部分时候都是1分钟K线。
——期货适合日内超短线刮头皮概率交易。
问:请问楼主一天大概平均交易多少次?
答:不同的交易日差别很大,有时候一次,有时候十几次,我每一次下单都期待这是今天最后一次开仓,但行情经常不如人愿。
问:请问目标如何设定?
答:明确你操作的品种,明确你追求的行情级别,明确你要抓到的盈利幅度,不要奢望大小通吃,设定目标和底线,你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标与底线之间。
问:“K线里其实已经可以看出成交量的变化,你对应K线和成交量柱线比较,其实只看K线就知道成交量的情况。”请问是不是实体K线的成交量会比有上下影线的K线成交量相对小一点?是从这个角度理解么?
答:你对照同周期的K线图和成交量柱线做比较看看,你就明白了其实看K线就能看出成交量了,因为两者几乎是同时发生的,而只有成交才产生价格。
问:楼主,我是想做日内趋势,但是对于止损的设置一直非常迷茫是我的死结,以前做微止损,1个点,但是经常丢单,虽然亏损不是最大,但是经常在开仓区间被洗下来,导致无法盈利。现在改成4-5个点止损,但有几笔下来损失非常大,亏损好像还胜于以前,请问楼主现在1分钟图上你一般做多大的趋势?你一般止损会通常设到多少?是微止损吗?你的胜率如何?谢谢楼主了
答:前面说过,我个人认为,止损应该少于平均止盈1/2以内。
问:看了你滴贴不得不承认你是个理论专家。敢贴一张成交记录吗?不论盈亏。
答:对类似的问题我做最后一次回应。
第一,我一直认为自己是一个优秀的交易者,在我的定义中算高手,但我从来不敢妄称理论专家,如果你是一个有经验的交易者,你应该明白我之前说的都是来自实战交易中的经验之谈,无关理论,对所谓的理论我从来持不信任的态度。
第二,关于成交记录,没有什么敢不敢,仅仅是因为我不愿意,你可以做任何解读。
一张成交明细能说明什么?显摆?要不我把自己房子和车子都拍照放上来?我想那个比成交记录还有直观性。
很多人天天贴单照样被质疑,对可能引发的口水仗我丝毫没有兴趣,也很厌恶,对于大多数人来说,从一个交易者交流中感受自己交易缺陷远远比去证明这个交易者水平到底有多高有价值得多,我敢说一点,对于部分人来说,在这个帖子能感受到(是感受到,不是学到)的东西远远比一些单纯的裸单贴要多得多。
第三,当然,对于极少数人的窥视欲,我持开放态度,但是你要明白,任何欲望的满足都必须有对应的能力,我不可能脱光了站在大街上给每一个路人看。
我之前已经说清楚了,一定的赌注,可以和我实盘PK,地点可以在你选择的城市,你可以选择一家相对大一些的期货公司作为第三方,我乐于应战。
问:开仓头寸后,有没有什么标准来衡量浮盈的变化,再决定头寸的平仓或留单?
答:没有标准,或者说我没有这个标准,我认为介于我的底线(最终止损价)和目标(预期止盈)之间都是很安全的,当然你可以设定另外一个参数,比如回撤多少必须走,我认识的一些朋友也有这么干的,他们一般设为1/3左右,但这个不是什么标准,仅仅是一种习惯。
——比如破位0.618平仓。
问:1请问楼主;别人说糖妖,这妖是不是指波动大骗线多?
2.楼主下单判断趋势前,会看日线小时分时图大中小各个周期么?
答:1、没有什么妖不妖,行情的本质都是一样,对于不同行情的走势节奏你得采用不同的交易方法,用豆粕的交易去做白糖,你肯定认为它很妖。
——注意到了交易品种的特殊性。每种、每类商品,每个市场,每个交易者,都有其特殊性。不能一概而论。
2、我一直只看1分钟周期,你看的距离长一点,你照样能从1分周期里找到其它周期的信息,而且更细化。
问:交易中遇到意想之外的行情如何处理???
答:何谓意料之外?停电?断网?我没遇到过,至于行情,不会有意外,只要偏离你的交易就离场,你的交易规则只是把握那些符合你预期的行情,对于不符合你预期的行情就放弃,至于那些不符合你的行情有多意外,跟你无关。
——交易符合条件的交易,其余的放弃。进场后市场证明是错误的,离场。
问:请问交易中砍多次仓算多吗??有没有犹豫不决的情况??
答:没有,砍到手累的时候砍完仓直接关电脑。
——铁血一般地止损。实在不顺干脆休息。
问:“任何一个交易方法表面上看起来可能很简单,执行下去就可以了,但事实上并非如此,它包含很多交易者独特的属性在里面,他的知识结构,他的习惯,他的性格,他在交易中所经历的很多事情,这些都是交易的一部分。
那么,即使我告诉你一个方法,我用起来可能赚钱,但你用它做单就会稳定亏损,因为很多在我看来是常识或者习惯的东西,而你不具备,我们的经历和认知是完全不一样的。”
这个不认同。最好的反例就是美国的西蒙斯。“西蒙斯几乎从不雇用华尔街的分析师,他的文艺复兴科技公司里坐满了数学和自然科学的博士。用数学模型捕捉市场机会,由电脑作出交易决策”。楼主有兴趣的话可以去了解下此人的思想,也许对你把资金提升一个级别有帮助。
答:你只看到的是表面,背后的复杂程度肯定超越你的想象。
问:楼主我出500万, 100万没兴趣跑那么大老远,规则一个月内没到做到2000万就算输。500万全都扔河里。有没有兴趣?
答:对于一个能把500万随便扔河里的人,我一向视之为败家子,对这样的人我潜意识充满鄙视。
问:你的交易系统适合任何品种吗?
2019-07-06
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交易中往往自己的情绪被用来对抗市场,似乎市场随时都会反咬你一口,情绪也被人类当成自残的武器,你被自己的情绪击败,市场自始至终并未伤害过你,甚至在你感受到被市场伤害时,市场根本不知道你长的是什么样子。
试问自己一个问题,高点时,心理有没有受不了想翻多了?已跌了多少点了,要在此时继续看空,这时已是“心理面的挣扎”的问题,很难客观去分析啊,这时,你必须知道大家一定会认为,已经跌了那么多没必要再杀低了,这就是“大家普遍的看法”,你必须知道有这种想法是“人性”,但并非“正确”。想翻多常是心理驱使,非技术面出发,包括我自己,在大跌后也是很痛苦,跌了一大段,后势怎么看?技术面毫无疑问就是“空”,但一路跌下来,我知道我的心理已经看空到“麻痹”了,这是一种煎熬,更何况交易之路是孤独的,你不能受别人太多影响,必须将自己完全的独立于市场外,成功只能靠自己,但交易迷人处也在此。在此时,会对自己更加的了解,发现原来自己信心常是如此脆弱,了解自己才有办法将交易技术再做提升,许多老手卡在半路上不去,常是心理的问题,技术已到极至也没用,心理要去克服...
操作和猜行情是两回事。之前一再强调“因为看多而做多”和“因为该做多而做多”两者是不同的。许多人操作的方式就是判断未来会上还下,就建立仓位等待,行情没按照自己心里的想法走就慌乱,开始不砍等到后来就是断头或极大亏损。客观的说,坚持行情会怎么样只是我们一厢情愿的看法,我们如何厉害的分析,市场才不管我们怎么想,更何况盘势常是瞬息万变。在操作上许多地方必须将自己(当然包括别人)对行情的看法上拋开
该止损时要止,该了结保住获利时不能犹豫,“许多机械式操盘的部份不能给自己有任何借口”,不能因为“坚持一定会怎么样而去赌行情”,如此不是操作而是将命运交给上帝。必须知道我们的操作是在建立"赢钱的模式",当你脱离这个稳当的赢钱操作模式时,就是在赌博,注定要失败
心理面的问题,要突破很不容易,这点必须知道自己的胜算在哪,才会有信心。之前被小轧,所以下次出手会犹豫,这是很正常的自然反应,交易中最大的情绪反应问题,就是忧虑,因为过于害怕亏损、因为没有进场、因为....当要建立仓位的那一剎那间,常常会有许多莫名其妙、诡异的想法涌出,突然想起前几天某笔的亏损,或者一个你平时都不会想到的念头,会不会一买进就发生地震?忧虑每个人都会,但是你必须靠自己学习克服这些,成功的操作模式一建立后,接下来就是执行,没有执行一切都是空谈。
从低位要看涨到很高,难的是心理面,事实上,市场操作的难度就在心理面。你如果一路持股下来,你必须等到转势讯号出现才能做动作,不过通常途中,你的心理面就会要你敢快获利为安,此时必须忍着『痛苦』,坚持做正确的事。以短线来看,你就算在今天拟定好明天要进场做多,当明天一开盘跳空大跌你可能就反悔了。R.Dennis说过,就算他把所有交易秘诀登在报纸上,也没有人会成功,因为根本没有人办的到会去严格执行。心理面要如何克服?只能说,只有靠自己的成长,你的成长必需来自于你的生活,因为市场就是你一种一致性的生活。
交易之路本是场学习之路,对每个人而言,失败几乎都是自己造成的,在市场上,你就得把自己的频率改变却追随市场。很少人天生就是属于市场,所以要成功,你一定得改变!改变过去所有错误的观念与习性,并不断将正确的行为练习到成为你的习惯,情绪会让人追涨杀跌,所以得去控制它。人性不愿意让人轻易认赔实现损失,所以你得习惯认赔的感觉,人性也不愿意让人将现有利润放弃拿来加码,所以得克服此处短视近利的想法,在市场上做正确的事,几乎都会带来痛苦,人们的选择必定是远离痛苦,远离痛苦却也远离了成功,所以也注定成功者一定是少数,反省也会带来痛苦,因为如此等于是自己承认过去的你是失败的,所以人们会不断犯同样的错误。
市场根本不会在乎你的想法,问题出在哪?出在你不是一张白纸,有太多主观的想法,偏偏那些想法在市场上常是错误的
顺势二个字难啊!
难在人人有心魔!
再说了没心魔者会来市场吗?
所以本间宗久最后也修佛去了。
市场也许就是上帝安排给众生修练的场所吧!

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2019-07-06
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  南京高淳区期货配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

交流至今,对于“规则交易法”是否有效的探讨,还有什么必要吗?信与不信,一切皆已注定。
现在,我想谈谈世界上是否存在永恒有效的交易模式。
交易模式,有几类。一是被机构普遍接受的价值投资、二是在个体交易者中流行的技术分析、三是“价值投资 技术分析”混合型交易模式,这种模式是当下最为流行的交易模式、四是系统交易模式。
前三类的交易模式,不管它们之间的理念和方法存在着差异,其共同之处就是:以主观的解读来分析预测作为交易的决策依据。
系统交易模式,就是量化交易模式。当然,量化交易模式中各自的规则千变万化。
如果存在永恒有效的交易模式,这样的交易模式必须具有两大条件:不可复制性和符合客观性。
如果一个有效的交易模式可以被复制,理论上讲被复制到一定的规模,此交易模式即失效。
如果一个交易模式不具有符合客观的本质,即远离了客观存在,它充其量只能幸运地有效一时、而无法有效一世。
好,我们现在来看看上述的这些交易模式,是否符合这两个条件。
先看前一类的交易模式,即以主观的解读来分析预测作为交易的决策依据的交易模式。主观解读、分析预测,是因人而异的、因时而异,所以不具有一致性、也就不具有可复制性。但是,因为是主观的解读,带有浓重的主观情绪,这一类交易模式不具有符合客观性。
因此,这一类交易模式必定是一个时对时错、长期来看错误概率大于正确概率的交易模式,不是一个永恒有效的交易模式。
顺便说一句,有人看了上述的结论一定会问,为什么有的人依靠这样的交易模式赚到钱了呢?因为统计的样本不够大(即时间长度不够长)。比如说,一个人,在998之前不久逢低介入市场,真巧不久遇到了998-6124的行情,赚到了钱,却在6000点的时候因故突然死亡了。人们就会误以为这样的交易模式很有效,因为那个死亡的人就是用此法赚到钱的。但是,人们忽视了另外一个人,用了和前面的那个人类似的方法、在类似的位置介入市场,所不同的是他没有死,在6124开跌的过程中,不仅不愿意获利了结,并且依据主观的分析,认为这样的下跌行情只是一个上涨过程中的回撤,不断地逢低加仓,可能在4000点处已经把前面所有的获利全部擦掉、并且出现亏损,最后从小亏损到了不可收拾的大亏损。
请不要和我争辩,这样的人很少或者没有。那个时候很多人都在谈论10000点。我可以立马举出很多实名的人,但是还是不说出来为妥。再看看第一财经的“谈股论金”节目上的嘉宾,不要看他们侃侃而谈,似乎都是赢家,事实果真如此吗?我们经常听到的一句话是“市场里,一盈二平七亏”,而索罗斯则说“只有万分之三的人”盈利,老索的理由是10000个人中,只有1000个人是所谓看得懂行情的人,1000个所谓看得懂行情的人中,只有100个人会动手做交易,而这100个动手做交易的人中,只有3个人是做对的。不管实际的赢家比例是多少,但是赢家是极少数一部分人是毫无疑问的。
现在,我们再来看系统交易模式,其特征是量化交易(进出市场都有规定的标准)、可复制性、具有主观性或符合客观性。
量化进出市场的标准很重要,这使得操作具有一致性。“具有主观性或符合客观性”怎么讲?意思是各个交易系统的建立的依据各不相同,有的较为偏重了主观的意愿,有的偏重了客观的事实。这里的“可复制性”是指理念和方法的可复制性,而非系统的操作细节的可复制性。
因此,我们可以明白,即使是系统交易模式,也不可能全部是永恒有效的交易模式,必须区别看待。
那些偏重于主观情绪的系统交易模式,即使操作具有一致性,也不是永恒有效的交易模式。如此,你可以明白为什么有些趋势跟踪交易模式在有效了一定时间后就失效了。
只有那些偏重于客观事实的系统交易模式,才可能成为永恒有效的交易模式。
比如说“规则交易法”,它是不是一种永恒有效的交易模式呢?当下的确有效,但统计样本也的确不够大,这是事实!
先来看看它以后能否被大众复制?如果是,它不可能成为永恒有效的交易模式。
我只能说,它所包含的的理念和方法可以被大众复制,具体的交易系统不可能被复制。因为这样的交易系统的建立是依据不同的操作级别和操作均线,每一个操作者随时随地可以调整自己的操作系统的具体数据,因此它不会发生大面积的交易系统操作数据一致而产生共振瘫痪。
其次,它符合客观事实。它的介入和退出市场的标准是依据均线。均线,是不可能被掺杂任何主观分析预测因素的,它仅仅是市场成交价格的平均数的客观记录。
我推介的30/120交易系统,是一个启蒙的交易系统。随着每一个人对该交易系统的理解的加深,就可以设计出更贴近客观事实的交易系统,那就是更小级别的交易系统。这就是数学上的“微积分”思想。理论上讲,通过无限的微分,就可以越来越接近事实。当然,在现实中也不可能无限的微分下去。我们为了获利,也不需要那么地精确。
如果你做的交易品种的波动率仅在当下价格的3%内变化时,一个交易系统就能够获利,这就是一个永恒有效的交易模式。
因为这样的波动对于市场来说,几乎就是一条类似于直线的窄带。市场上参与者、特别是那些机构参与者能长期忍受这样的窄带波动吗?他们的资金是有成本的、他们的交易队伍是有开销的。他们来到市场,不是没事做来混混的,他们需要用介入的资金赚出资金的成本和营运的开销、并且获利。那么,你急什么?他们必须把行情打出一定的波动率。这就是“道氏理论”中说的,行情的演变是以趋势形式发展的内在依据。
说到此,你们是否对“规则交易法”背后的思想理念有了更进一步的认知了?你们是否明白了“规则交易法”究竟是一种什么样的交易模式了?
它绝对不是一般人理解的趋势跟踪交易法。

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